금융에서 랜덤워크 모형은 무엇이고 어떻게 활용되나요?
금융공학에서 랜덤워크 모델에 대해서 얘기하는데 이 이론은 주식의 가격이 랜덤하기 때문에 예측을 시도하는데 의미가 없다는 뜻인가요?
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1개의 답변이 있어요!
안녕하세요. 류경태 경제·금융전문가입니다.
랜덤위크 이론이라는 것은 1905년도 수리통계학자인 칼 피어슨이 제시한 개념으로서 임의의 방향성을 가지게 되는 데이터를 분석하여 주가 데이터의 변동을 설명하기 위해 하나의 모형으로서 적용하게 됩니다. 술에 취한 사람의 비틀거리는 걸음걸이로 비유되는 것이 특징인데 술에 취한 사람은 어느방향으로 어떻게 움직이게 될지 모르는 것처럼 복잡한 데이터값 또한 어떤 방향으로 나타나게 될지 모르는 변동성을 지니게 됩니다.
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