이론적으로 비대칭 분포는 수익률이 평균을 중심으로 고르게 분포되지 않고
한 쪽으로 치우친 경우를 말해요 이런 경우 위험을 평가할때
일반적인 정규 분포를 사용하는 것보다 더 정확하게 결과를 얻을 수 있어요
실제로는 이런 기법을 사용해 포트폴리오의 수익과 위험을 최적화하는데
문제점이 발생할 수 있어요 예를 들어 예측한 위험이 실제로는 더 크거나 작을 수 있죠
따라서 이를 해결하기 위해 다양한 시뮬레이션 기법을 활용할 수 있어요
실제로 비대칭 분포를 사용한 사례로는 금융위기 이후의 시장 분석이 있어요