주식시장에서 투자 방법 중 퀀트 투자 방법이 있다고 하는데 퀀트 투자는 어떻게 하는 건가요?

Question

주식시장에서 투자 방법 중 퀀트 투자 방법이 있다고 하는데 퀀트 투자는 어떻게 하는 건가요? 종목별로 투자를 하니깐 오르면 사고 내려가면 팔고 시장을 이길수가 없습니다.

Answer 1

안녕하세요. 류경태 경제·금융전문가입니다.

퀀트 투자라는 것은 AI나 알고리즘을 통해서 자동 매매를 통한 수익 창출을 추구하는 매매방식을 지칭하는 단어입니다. 이 퀀트투자에 활용되는 알고리즘은 수학과 통계를 기반하여 만들어지게 되다 보니 퀀트 투자에서는 알고리즘의 설정과 정확성이 매우 중요한 변수가 되는 매매기법이라고 할 수 있습니다.

하지만 지금처럼 시장의 충격이 예상치 못하는 변수에 의해서 큰 변동폭이 발생하게 되는 경우는 과거에 이와 같은 큰 변동성이 높은 데이터 즉, 통계에 해당하는 자료가 없기 때문에 이러한 알고리즘 분석의 퀀트 투자매매로 인해서 손실이 발생할 가능성도 있기에 꼭 퀀트 투자가 수익을 보장하는 것으로 이어진다고 생각하지 않는 것이 좋습니다.

답변이 도움이 되었다면 좋겠습니다. 좋은 하루 되세요!

Answer 2

안녕하세요. 김종완 경제·금융 전문가입니다.

퀀트투자는 컴퓨터 알고리즘을 사용하여 시장에서 수익을 찾는 투자 방법입니다. 일반적으로 매우 복잡한 계산과 분석 방법을 사용하여 데이터를 분석하고, 이를 기반으로 투자 결정을 내립니다.

퀀트투자에서 사용되는 알고리즘은 일반적으로 수학, 통계, 컴퓨터 공학 등의 분야에서 파생되었습니다. 이러한 알고리즘은 주식 시장의 패턴과 추세를 예측하고, 자동으로 매매 결정을 내립니다.

예를 들어, 퀀트투자에서는 다양한 기술적 지표를 사용하여 투자 가능성이 높은 주식을 찾을 수 있습니다. 이를 위해 컴퓨터 프로그램은 대량의 주가 데이터를 분석하여 패턴을 식별하고, 이를 이용하여 해당 주식의 미래 가격을 예측합니다. 또한, 퀀트투자에서는 여러 가지 리스크 관리 기술을 사용하여 투자 위험을 최소화하려는 노력도 하고 있습니다.

퀀트투자는 수학적 분석과 컴퓨터 기술에 기반을 두고 있기 때문에, 전문적인 지식과 경험이 필요합니다. 또한, 데이터의 질과 양이 매우 중요하며, 이를 충분히 수집하고 분석하는 것이 퀀트투자의 핵심입니다. 따라서, 일반 개인 투자자보다는 전문적인 투자 기업이나 헤지펀드 등에서 주로 사용되고 있습니다.