INAV는 어떠한 방식으로 산출되는 것인가요?

Question

ETF에서 괴리율 측정을 위한 INAV는 짧은 주기로 공시된다고 들었습니다. 그런데 국내 시장에 상장된 ETF만 해도 굉장히 많은데 어떠한 방식으로 산출되는 것인가요?

Answer 1

안녕하세요. 김옥연 경제·금융전문가입니다.

INVA라고 하는 것은 실시간순자산 가치를 말하는 것인데, 사전매도 증가로 인해서 시장가격이 하락하거나 유동성 공급이 수요를 따라가지 못하는 경우에 발생하게 되요

Answer 2

안녕하세요. 이동하 경제·금융전문가입니다.

iNAV의 계산방 식은 직접방식과 간접방식으로 나뉩니다.

직접방식은 PDF 방식으로 산출되며, 간접방식은 기초지수 방식으로 산정됩니다.

보다 자세한 설명은 https://m.samsungfund.com/etf/insight/guide/view03.do

를 참고하시는게 좋습니다.

Answer 3

안녕하세요. 홍성택 경제·금융전문가입니다.

ETF의 INAV(순자산가치)는 일반적으로 ETF 운용사나 관리자가 매일 정해진 시간에 공시합니다. INAV는 ETF가 보유한 자산의 순 가치를 나타내며, ETF의 시장가격과의 괴리율을 측정하는 데 사용됩니다.

국내 시장에 상장된 ETF의 INAV는 해당 ETF를 운용하는 운용사나 관리자가 산출하며, 일반적으로 매일 오후에 공시됩니다. INAV는 ETF가 보유한 자산의 가치를 기반으로 산출되며, 시장에서의 거래량과 가격 등을 고려하여 정확한 값을 제공하기 위해 노력합니다.

국내 시장에는 다양한 ETF가 상장되어 있기 때문에, 각 ETF의 운용사나 관리자가 자체적으로 INAV를 산출하고 공시합니다. 이를 통해 투자자들은 ETF의 시장가격과 INAV 간의 괴리율을 파악하고 투자 결정을 내릴 수 있습니다.

Answer 4

안녕하세요. 신동진 경제·금융전문가입니다.

INAV 산출은 운용사에서 작성하는 PDF정보 활용방식(직접 방식)과 기초지수 방식(간접 방식)이 있습니다

Answer 5

안녕하세요. 전중진 경제·금융전문가입니다.

INAV의 직접방식과 같은 경우에는

(기초자산별 실시간 가격 X 수량) + 여유현금으로 계산되니

참고하시길 바랍니다.

Answer 6

안녕하세요. 인태성 경제·금융전문가입니다.

질문하신 INAV 산출에는 다음과 같은 방식들이 존재합니다.

두 가지 방식으로 산출하는데 직접 방식과 간접 방식이라고 합니다.

직접 방식으로는 (기초자산별 실시간 가격 * 수량) + 여유현금이라고 하고

간접 방식으로는 전일 NAV * (당일 실시간 기초지수/전일 기초지수 종가) 로 한다고 합니다.