수익률 분석에 사용하는 몬테카를로 시뮬레이션에 대해 궁금합니다.

Question

투자서적을 보다보면 어떤 특정종목이나 종목군의 특정기간 동안의 수익률을 계산할때 몬테카를로 시뮬레이션 기법을 사용하는데요. 이 기법이 대략 무엇인지 설명해 주실 수 있는지요?

Answer 1

안녕하세요. 이동하 경제·금융전문가입니다.

'몬테카를로 시뮬리이션'은 무작위로 추출된 표본으로 확률분포를 근사하는 통계학 방법입니다.

함수를 계산하기 위한 시뮬레이션으로 어느 정도 오차를 감안해야 합니다.

Answer 2

안녕하세요. 김옥연 경제·금융전문가입니다.

몬테카를로 시뮬레이션이라고 하는 것은 불확실한 상황에서 의사결정을 하기 위해서 확률적 시스템을 활용해서 모의실험을 하는 것을 말해요

Answer 3

안녕하세요. 전중진 경제·금융전문가입니다.

몬테카를로 시뮬레이션이란 불확실한 상황 하에서의 의사결정을 위한, 확률적 시스템을 이용한 모의실험입니다.