인터넷 사용시 쿠키허용을 해도 되나요?

인터넷 브라우저를 사용하다보면 쿠키허용 여부를 묻는걸 볼수 있습니다.

쿠키란 무엇이며 쿠키허용시에 문제점은 없는건가요?