주식시장에서 퀀트투자방법은 무슨뜻인가요?

Question

주식시장에 보면 퀀트투자방법이라는 방법이 있다고 하는데요. 퀀트라는 뜻은 무엇인가요?

그리고 이런 방법은 어디서 유래된 투자방법일까요?

Answer 1

안녕하세요. 최현빈 경제·금융전문가입니다.

• 퀀트투자라는 것은 정량적인 분석을 일률적으로 진행하는 것으로 시황이나 개별 종목보다

  투자자가 처음에 가정하였던 분석에 입각하여 투자하는 것을 말합니다.

• 이 방법은 안정적이고 잃지 않는 투자법을 목표로 합니다.

감사합니다.

Answer 2

안녕하세요. 김재철 경제·금융전문가입니다.

"퀀트(quants)"는 Quantitative(양적인) + Analysts(분석가)의 합성어로, 양적인 분석을 수행하는 전문가들을 일컫는 말입니다. 주식시장에서는 수많은 정보와 데이터를 수집하여 이를 분석하고, 이를 기반으로 자동화된 거래 시스템을 구축해 투자하는 방법을 일컫습니다.

퀀트 투자 방법은 정확한 시작 시점이 명확하지 않지만, 1970년대 초반에는 이미 미국의 일부 대형 헤지펀드들이 주식시장에서 매우 성공적인 투자를 하기 위해 퀀트적인 방법을 사용하고 있었습니다. 그 이후로는 기술적 발전과 컴퓨터 기술의 발전으로 데이터 분석과 거래 시스템을 더욱 정교하게 구축할 수 있게 되면서 퀀트 투자 방법이 보다 대중화되었습니다.

퀀트 투자 방법은 투자자가 특정 기업이나 산업에 대한 직관적인 판단이나 감정을 배제하고, 수학적 알고리즘과 통계 모델을 사용해 기업의 재무 상태, 시장 변동성, 거래량 등의 다양한 정보를 수집하고 분석하여 투자를 결정합니다. 이를 위해 대규모의 데이터와 컴퓨터를 사용하며, 자동화된 거래 시스템을 구축하여 매우 빠른 속도로 거래를 수행합니다.

퀀트 투자 방법은 보다 합리적이고 체계적인 분석을 통해 수익을 창출할 수 있기 때문에, 최근에는 금융시장에서 매우 중요한 역할을 하고 있습니다.

Answer 3

안녕하세요. 축복 경제·금융 전문가입니다.

오로지 ‘숫자’에만 기반해 투자 결정을 내리는 방식입니다.

저(低)주가수익비율(PER·주가/주당 순이익)과 저주가순자산비율(PBR·주가/주당 순자산),주가매출액비율(PSR·주가/주당 매출), 주가현금흐름비율(PCR·주가/주당 영업현금흐름) 등 숫자로된 모든 것이 퀀트의 분석 대상입니다.

자본수익률(return on capital)과 이익수익률(earnings yield)이라는 두 가지 지표만을 가지고 20년간 836배의 수익을 거둔 조엘 그린블라트는 수학적, 통계적인 기법을 활용해 투자 종목을 발굴하는 퀀트 투자에 대한 관심을 키웠습니다.
미국 자산운용사 블랙록의 퀀트 투자 자회사인 SAE는 직장 평가 사이트인 ‘글라스도어’의 기업 평판 점수도 주가 전망에 활용합니다.

Answer 4

안녕하세요. 전중진 경제·금융전문가입니다.

퀀트투자란 기업의 재무 및 경제상황 등을 정량적으로

분석함으로써 매매 전략을 세우고 정해진 규칙에 의하여

거래하는 방법이니 참고하세요.

Answer 5

안녕하세요. 김영길 경제·금융전문가입니다.

퀀트투자는 금융공학 기법 등을 활용하여 나름대로의 기준을 세워하는 행위입니다

아주 간단히 말하면 컴퓨터 프로그램 매매에 주로 쓰이는 방법이라 생각하면 됩니다.

Answer 6

안녕하세요. 류경태 경제·금융전문가입니다.

퀀트투자란 AI나 알고리즘을 통해 자동 매매를 통한 수익 창출을 추구하는 매매방법을 말하는 것입니다. 퀀트투자에 활용되는 알고리즘은 수학과 통계를 기반하여 만들어지게 되는데 이 알고리즘의 설정과 정확성이 퀀트 투자 수익률을 결정할 수 있게 되는매우 중요한 변수가 되는 매매기법이라고 할 수 있습니다.

만약 기존에 알고리즘에 입력되지 않았던 시장의 예상치 못한 변수가 작용하게 되는 경우 시장에는 큰 변동폭이 발생하게 되는데, 이러한 변동은 과거 기반의 '통계'에 해당하는 자료가 없기 때문에 이러한 알고리즘 분석의 퀀트 투자매매로 인해서 손실이 발생할 가능성도 있기에 꼭 퀀트 투자가 수익을 보장하는 것으로 이어진다고 생각하지 않는 것이 좋습니다.

답변이 도움이 되었다면 좋겠습니다. 좋은 하루 되세요!

Answer 7

안녕하세요. 정진우 경제·금융전문가입니다.

퀀트(Quant)란 Quantitative의 약자로, 양적 분석을 의미합니다. 즉, 양적인 방법으로 데이터를 분석하고, 수학적 모델을 이용하여 투자 결정을 내리는 방식을 의미합니다.

퀀트투자 방법은 주식시장에서 투자하는 방법 중 하나로, 과거의 데이터와 수학적 모델을 이용하여 주식의 수익률을 예측하고, 이를 기반으로 투자 결정을 내리는 방식입니다. 이 방법은 컴퓨터 프로그램을 이용하여 자동으로 수행되기 때문에, 주식시장의 변동성이 높은 상황에서도 빠르게 대응할 수 있습니다.

퀀트투자 방법은 1970년대에 미국에서 시작되었습니다. 당시에는 주식시장에서 과거의 데이터를 수작업으로 분석하였지만, 현재는 컴퓨터 기술의 발전으로 자동화된 시스템을 이용하여 빠르고 정확한 분석이 가능해졌습니다. 최근에는 인공지능 기술을 활용하여 보다 정교한 모델을 구축해, 퀀트투자 방법이 보다 발전하고 있습니다.

Answer 8

안녕하세요. 김민준 경제·금융전문가입니다.

퀀트투자(Quantitative Investing)란, 데이터 분석과 수학적 모델링을 이용하여 투자 결정을 내리는 방법론을 의미합니다.

이 방법론은 전통적인 판단과 직관에 의한 투자 방법과는 대조적입니다. 대신에, 과거의 데이터와 통계 분석을 기반으로한 모델을 이용하여, 주식 가격, 기업 재무제표 등의 정보를 수집하고 분석합니다.

이를 통해, 주식의 성장 가능성, 가치 평가, 시장 추세 등을 예측하고, 이를 바탕으로 자동화된 투자 결정을 내리는 것이 특징입니다.

주로 대규모 자산 관리 회사나 헤지펀드에서 사용되며, 최근에는 개인 투자자들도 퀀트 투자 방법을 이용하는 것이 증가하고 있습니다.