퀀트 투자가 정확히 무엇인가요?

Question

안녕하세요. 경제 공부 중인 학생입니다.

공부를 하던 중에 퀀트 투자라는 내용이 있던데 잘 이해가 가지 않아 질문드립니다.

쉽게 설명해주실 수 있나요?

Answer 1

안녕하세요. 전중진 경제·금융전문가입니다.

퀀트투자는 한마디로 수학 및 확률적인 투자라고 생각하시면 됩니다.

각종 지표 등을 설정을 하고 알고리즘에 맞게 설계를 하여 그 알고리즘에

맞게끔만 투자를 하는 것이라고 생각하시면 되며 사람의 감정 등의 개입없이

확률과 수학적인 논거에만 의거하여 투자를 하는 것입니다.

Answer 2

안녕하세요. 신동진 경제·금융전문가입니다.

간단히 수치화된 정보를 가지고 수학이나 통계등을 사용해서 분석하여 자산의 가치를 평가하는 작업을 얘기합니다

Answer 3

안녕하세요. 류경태 경제·금융전문가입니다.

퀀트 투자는 AI나 알고리즘을 통해서 자동 매매를 통한 수익 창출을 추구하는 매매방식을 의미합니다. 이러한 알고리즘은 수학과 통계를 기반하여 만들어지게 되는데 알고리즘의 설정과 정확성이 중요한 매매기법이라고 할 수 있습니다. 최근처럼 시장의 충격이 예상치 못하는 변수에 의해서 발생하게 되는 경우에는 '통계'에 해당하는 자료가 없기 때문에 이러한 알고리즘 분석의 퀀트 투자매매는 손실을 볼 가능성도 높아지게 됩니다.

답변이 도움이 되었다면 좋겠습니다. 좋은 하루 되세요!

Answer 4

안녕하세요.

퀀트는 quantitative(계량적, 측정할 수 있는)라는 단어에서 왔습니다.

쉽게 말하면 오로지 숫자와 산식에만 기반해 투자 결정을 내리는 방식입니다.

회사의 재무제표, PER, PBR, PSR, PCR, ROE, EBITDA 등 숫자로된 모든 것이 퀀트의 분석 대상입니다.

또한 퀀트는 수학,통계에 기반해 투자모델을 만들거나 금융시장 변화를 예측하는 사람을 말하기도 합니다.

이들은 투자 알고리즘을 설계해 실전에 활용합니다.

인간의 판단보다는 숫자를 믿는 기법이죠.

감사합니다.

Answer 5

안녕하세요. 이정훈 경제·금융전문가입니다.

퀀트 투자란, 인간의 개입 없이, 컴퓨터 알고리즘으로 종목을 매매하는 방법입니다. 전문가들은 중립적이고, 냉철하게 시장을 볼 수 있다는 것을 퀀트 전략의 강점으로 꼽습니다. 기계가 컴퓨터 알고리즘에 따라 판단하므로, 사람이 분위기나 감정에 따라 투자하다가 기회를 놓치는 상황을 막을 수 있다는 것입니다. 퀀트 투자는 기본적으로, '영업이익 증가율이 전년보다 10% 상승했고, 2년 전보다 주가가 20% 떨어진 종목'과 같은 계량적 투자 모델을 만드는 것으로 시작합니다. 이 모델에 들어맞는 종목이 나타나면, 프로그램이 기계적으로 종목을 사들여서 포트폴리오를 구성합니다.