알고리즘 매매 프로그램을 만드는데 세력의 움직임을 어떻게 표현해야 할까요?

Question

세력의 움직임이라는 표현을 단타 트레이더들은 자주 사용하는데, 이를 프로그램에 주입하려면 어떤 식으로 세력의 정의를 내리고, 그들의 움직임을 봇이나 AI에게 설명할 수 있을까요?

Answer 1

안녕하세요. 김명주 경제전문가입니다.

세력의 움직임이라는 표현은 실제로는 가격 충격을 만드는 대규모 주문 흐름과 유동성 흡수 패턴을 뜻한다고 보고, 봇에는 주관적 용어 대신 이상 거래 탐지, 수급 불균형, 체결 클러스터, 레짐 전환 같은 정량 규칙으로 입력하는 것이 가장 안정적입니다.

Answer 2

안녕하세요. 정현재 경제전문가입니다.

알고리즘 매매 프로그램에 ‘세력의 움직임’을 반영하려면, 세력을 대량 거래를 행하며 시장에 영향력을 미치는 주요 투자자나 집단으로 정의하고, 이들의 특징인 급격한 거래량 증가, 호가창의 비정상적 변화, 가격 급등락, 주문 패턴 변화 등을 정량적 지표로 삼아야 합니다. AI나 봇에게는 거래량 급증, 체결 강도, 호가 깊이 변화, 비정상적 주문 취소 및 재주문 등 세력 행동을 나타내는 데이터를 바탕으로 통계적 패턴과 기계학습 모델을 구축해 이상 거래 신호를 인식하고 세력의 시장 영향력을 탐지하게 해야 합니다. 이런 방식으로 ‘세력의 움직임’을 명확하게 수치화·모델링해 알고리즘에 주입하면 자동화 매매 전략에 현실적이고 유용한 정보를 제공할 수 있습니다.

Answer 3

안녕하세요. 시호정 경제전문가입니다.

세력의 움직임을 정의하기 위해서는 최근 분봉 평균 거래량 대비 300~500% 이상 거래량이 특정 캔들에서 발생한다는 의미로 해석 가능합니다.

또한 호가창에서 매수 잔량이 매도 잔량을 압도하거나 대량의 봇 체결이 연속적으로 발생하거나

거래량은 매우 적은데 가격이 박스권에 갇혀있는 현상을 세력의 매집 움직임으로도 해석 가능합니다.

단순한 수치 뿐만 아니라 AI에게 학습시키기 위해서는 위에 설명드린 내용들의 행동을 한다고

패턴 설명을 해야 합니다.

도움 되셨길 바랍니다 ^^