백테스팅은 왜 1970년대가 들어가야하나요?

Question

안녕하세요.

주식에 관심이 많아진 학생입니다.,

백테스팅을 통해서 과거의 기록을 보는데 찾아 보다 보니까 1970년대가 포함되어야 한다고 하더라구요.

왜 그런건가요? 꼭 포함되어야하나요?

Answer 1

안녕하세요. 전중진 경제·금융전문가입니다.

1970년대를 무조건 포함시키지는 않습니다.

백테스트와 같은 경우에는 특정 기간 등을 산입할 수도 있고

제외시킬 수 도 있는 등 한 것이며 무조건 포함시켜야 한다고

볼수는 없습니다.

Answer 2

안녕하세요. 이정훈 경제·금융전문가입니다.

1970년대 이후부터 급격한 인플레이션이 시작되는 것을 확인해볼 수 있기 때문입니다. 미래는 아무도 알 수 없기에 1970년대와 유사한 하이 인플레이션 상황이 올 것에 대비하는 것은 꽤나 중요합니다. 올웨더를 포함한 Risk Parity 전략들은 많은 부분을 채권에 투자하고 있고 하이 인플레이션인 상황에서 채권의 수익률은 그리 좋지 않기 때문에 현재와 상황이 비슷한 70년대를 백테스팅에 포함시키는 것입니다.

Answer 3

안녕하세요. 정진우 경제·금융전문가입니다.

백테스팅은 과거 데이터에 적용하여 거래 전략의 성과를 평가하는 방법입니다. 백테스팅을 사용하면 전략이 과거에 얼마나 효과가 있었는지 확인하고 미래에 어떻게 수행할 것인지에 대한 아이디어를 얻을 수 있습니다.

일반적으로 거래 전략을 백테스팅할 때 가능한 한 많은 과거 데이터를 포함하는 것이 좋습니다. 데이터가 많을수록 결과가 더 신뢰할 수 있기 때문입니다. 장기간에 걸쳐 사용할 전략을 테스트하려는 경우 특히 그렇습니다.

1970년대의 데이터를 포함하면 다양한 시장 조건에서 전략이 어떻게 수행되었는지 확인할 수 있기 때문에 특히 유용할 수 있습니다. 1970년대는 석유 위기, 브레튼 우즈 체제의 붕괴 등 시장에 영향을 미칠 수 있는 사건들로 인해 상당한 경제적, 정치적 변화의 시기였습니다. 백테스팅에 이 기간의 데이터를 포함하면 이러한 이벤트 동안 전략이 수행되었을 수 있는 방법과 향후 유사한 이벤트에서 수행될 수 있는 방법을 더 잘 이해할 수 있습니다.

전반적으로, 트레이딩 전략을 백테스팅할 때 반드시 1970년대의 데이터를 포함할 필요는 없지만, 전략의 성과를 보다 포괄적으로 보기 위해서는 그렇게 하는 것이 유용할 수 있습니다.