안녕하십니까, 블랙에셋입니다.
시스템트레이드 혹은 로보어드바이저에 대해서 궁금하신 것 같습니다.
우선 시스템별로 수준이 모두 상이하기 때문에 방식을 나누어 간단히 설명드리겠습니다.
1. 머신러닝을 통한 미래 변동가능범위 예측방식.
AI를 통해 과거 차트 패턴을 학습한 후 일정범위 내의 미래에 대해서 확률적 예상분포도를 만들고
오차범위 내에서 도달가능한 범위를 예측하는 방식입니다.
어디까지나 과거 데이터를 통한 확률적인 예측이기에 일반적인 범위에서는 잘 맞을 수 있으나
특정 시황으로 발생하는 급격한 시장변화에는 다소 맞지 않을 수 있습니다.
2. 주가 컨센서스 및 보고서 빅데이터 방식
애널리스트 들이 분석하는 종목, 업종, 시장 별 주가 컨센서스 및 보고서 데이터를 수집하여 분석에 반영하는 방식입니다.
사람이 가능한 주관적이고 다양한 경영, 경제적 변수에 대한 고려들이 반영되어 있는 만큼 데이터 량이 방대할수록 오차율이 줄어들 수 있습니다.
다만, 보고서 수량이 적은 소형주로 갈수록 주가예측에 대한 근거 데이터 부족으로 예측율이 떨어질 수 있습니다.
3. 알고리즘 방식
특정 트레이더들의 거래 알고리즘이나 거래 원칙을 시스템에 그대로 녹여놓은 방식입니다.
실질적으로 알고리즘이 시장에 최적화되어있다면 높은 승률을 보이지만 그렇지 않다면 낮은 승률을 보이는
전형적인 2010년 이전의 트레이딩 방식의 시스템화입니다.
시장에서 많이 쓰여왔으나 최근들어 그 빈도가 줄어들고 있습니다.
4. 사기
그냥 사기인 곳도 많습니다.
특히 시스템 연구진들의 프로필이나 전문성에 대해 참고하기 어려운 시스템들은 단순히 사기성으로 외관만 꾸며놓은 곳들이 많으니 주의하시길 바랍니다.