퀀트 투자는 일반투자보다 할만한가요?

Question

안녕하세요.

요즘 주식시장이 너무 좋지 않습니다.

직접투자하는거보단 퀀트 투자를 하면 안정적으로 수익이 날 수 있다고 들었습니다.

시장이 안 좋아도 안정적으로 수익을 낼 수 있을까요?

Answer 1

안녕하세요. 전중진 경제·금융전문가입니다.

퀀트투자와 같은 경우에는 수학 및 통계적인 기법을 활용하여

투자를 하는 것으로 무조건적인 수익을 보장하지는 않고

특정해에는 손실을 보일 수도 있고 과거 백테스트의 최적화 등을 통하여

수익율이 지나치게 높아보일 수도 있는 등 공부를 하신 후에 투자가 필요해보입니다.

Answer 2

안녕하세요. 최민석 경제·금융전문가입니다.

퀀트는 본인이 어떤 전략을 구사하는지에 따라 다를 수 있습니다. 시장이 안 좋아도 수익을 낼 수 있는 것은 맞지만 그만큼 충분한 노하우가 있어야 하고 개인이 퀀트로 안정적인 수익이 나는 것이 쉬운 것은 아닙니다. 직접투자보다 안정적이었다면 그만큼 전략이 좋았던 것일 뿐 그것이 퀀트투자이기 때문은 아닙니다.

Answer 3

안녕하세요. 이양균 경제·금융전문가입니다.

퀀트 투자란? 수치화된 정보를 가지고 수학이나 통계등을 사용해서 분석하여 자산의 가치를 평가하는 작업이라고 보시면 됩니다.

이것도 요즘 같은 저성장 시대에는 신중을 기하셔야 할것 같습니다.

Answer 4

안녕하세요. 이영훈 경제·금융전문가입니다.

퀀트 투자는 매매가 라던가, 거래량과 같은 객관화된 지표에만 기반해서 거래를 실행하는 투자 방식을 의미합니다./

이런 방식의 장점은 객관적인 수치에 근거하기 때문에 흔들리는 개인의 심리가 반영될 여지가 없고,

이전에는 이런 전략의 수익이 어떠했는지, 위기 상황에서는 어떤 결과를 얻었는지 백 테스팅이 가능하다는 장점이 있습니다.

그러나 시장이 안 좋으면 어떤 전략이라도 어려울 수 밖에 없고, 전략에 따라, 그 시기에 따라 수익을 달라집니다.

그래서 안정적인 전략을 추구하면서도 계속 시장 상황을 점검하고, 포트를 조정해야 합니다.

Answer 5

안녕하세요. 민창성 경제·금융전문가입니다.

퀀트 투자는 알고리즘 바탕으로 거의 자동 매수도를 하며 수익을 창출하는 거래 방식입니다. 일반 개인 투자가들의 경우 수익 시현이 가능한 알로리듬 개발도 쉽지 않을 뿐 더러 실제 비슷한 알고리듬을 개발했더라도 요즘 같은 하락장에서는 수익 창출 자체가 쉽지 않습니다.

현혹 되지 마시고 대규모 펀드와 유능한 펀드 매니저도 요즘 같은 장에서는 수익 창출이 쉽지 않습니다. 투자금을 지키는 것도 투자입니다. 자본금을 지키며 관망하시며 개별 재료에 반응하는 시장과 변동성의 크기 등을 잘 관찰하시기 바랍니다. 최소 올해는 주식 시장 진입을 하지 마시기 바랍니다.