인덱스 ETF는 추적오차율이 어느정도 되나요?
에스엔피500이나 나스닥, 코스피 등 인덱스 ETF들이 많습니다. 아무리 지수와 똑같이 맞추려고 운용해도 약간의 오차는 있을 텐데요 보통 어느정도 오차율 범위내로 들어오나요?
안녕하세요. 정진우 경제·금융전문가입니다.
지수 ETF가 기본 지수를 추적하는 정도는 시장 상황, 거래 비용 및 관리 수수료와 같은 다양한 요인에 따라 달라질 수 있습니다. 오류율은 일반적으로 ETF와 기본 지수 간의 수익률 차이를 나타내는 추적 오류라는 메트릭으로 측정됩니다.
일반적으로 잘 관리되는 ETF는 일반적으로 0.1%에서 0.5% 범위 내에서 추적 오류가 낮아야 합니다. 이것은 ETF의 수익률이 최소한의 편차로 기본 지수의 수익률과 거의 일치해야 함을 의미합니다.
그러나 추적 오류는 ETF와 기간에 따라 크게 다를 수 있다는 점에 유의해야 합니다. 시장 변동성, 기본 지수의 변화 및 유동성 제약과 같은 요소는 모두 ETF의 추적 오류에 영향을 미칠 수 있습니다.
투자자는 고려 중인 ETF의 추적 오류를 주의 깊게 평가하고 다른 유사한 ETF와 비교하여 투자 목표에 가장 적합한 것을 결정해야 합니다. 또한 투자자는 ETF와 관련된 수수료 및 기타 비용을 고려해야 합니다. 이는 전반적인 성과에도 영향을 미칠 수 있기 때문입니다.
만족스러운 답변이었나요?간단한 별점을 통해 의견을 알려주세요.안녕하세요. 정의준 경제·금융전문가입니다.
인덱스 ETF는 해당 지수를 추적하려고 최대한 노력하지만, 실제로는 완벽하게 일치하지는 않습니다. 이는 ETF의 운용방식과 인덱스 자체의 한계 때문입니다.
ETF는 보유하는 주식의 비율을 인덱스에 맞춰 매일 조정하며, 이를 통해 인덱스를 추적합니다. 그러나 이 과정에서 일부 주식은 매매가 불가능하거나 거래량이 적어 추적이 어려울 수 있습니다. 또한 인덱스 자체가 일부 구성 종목의 시가총액 비중이 높은 경우 해당 종목의 가격 변동에 따라 ETF의 추적 오차가 발생할 수 있습니다.
일반적으로 ETF의 추적 오차율은 1% 이하로 유지되는 것이 일반적입니다. 그러나 일부 상황에 따라 추적 오차율이 더 높아질 수도 있습니다. 이러한 상황에 대비하여 ETF 운용사는 추적 오차율을 최소화하기 위해 노력하고 있으며, 일부 ETF에서는 추적 오차율을 공개하고 있습니다.
만족스러운 답변이었나요?간단한 별점을 통해 의견을 알려주세요.안녕하세요. 전중진 경제·금융전문가입니다.
ETF와 같은 경우에는 해당 지수를
추종하면서 오차율이 생길 수 밖에 없습니다.
이러한 오차율이 적은 것이 좋은 ETF이며
결국에는 해당 지수에 수렴한다고 생각하시면 됩니다.
만족스러운 답변이었나요?간단한 별점을 통해 의견을 알려주세요.안녕하세요. 김종완 경제·금융 전문가입니다.
인덱스 ETF는 해당 지수를 따라가는 것이 목적이므로, 이러한 ETF의 수익률과 해당 지수의 수익률은 가능한 한 일치하도록 설계되어 있습니다. 그러나 시장 변동성이 크거나 거래 비용 등의 요인으로 인해 완전히 일치하지는 않을 수 있습니다.
일반적으로 인덱스 ETF의 오차율은 매우 낮습니다. 실제로 대부분의 ETF는 목표 인덱스와 매우 가까운 수익률을 보이며, 종종 0.1% 이하의 차이를 보입니다. 그러나 특정 시장 조건에서는 오차율이 더 높아질 수 있으며, 거래 비용이나 세금 등의 요소로 인해 투자 수익률이 지수 수익률보다 낮아질 수 있습니다.
또한 ETF의 구조나 전략에 따라 수익률이 지수 수익률보다 높거나 낮을 수 있습니다. 예를 들어, 인버스 ETF는 해당 지수의 수익률의 반대 방향으로 운용되므로 지수 수익률과 큰 차이가 있습니다. 또한 레버리지 ETF는 해당 지수의 수익률에 레버리지를 곱해 운용되므로 지수 수익률보다 높거나 낮을 수 있습니다.
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