퀀트 투자방식의 장단점에 대해 알려주세요
안녕하세요
퀀트투자에 관심이 있는 학생입니다
몇년전부터 퀀트투자라는게 유행하던데요
기존의 기술적분석과 어떤차이가 있는지
어떻게 실제 투자에 접목시키는지 궁금합니다
감사합니다
8개의 답변이 있어요!안녕하세요. 이철민 경제·금융전문가입니다.
퀀트 투자는 컴퓨터 알고리즘과 통계 모델을 활용하여 투자를 결정하는 방식을 말합니다. 이를 통해 주식 시장의 변동성과 패턴을 분석하고 예측하여 투자 결정을 내리는 것이 특징입니다. 퀀트 투자의 장단점은 다음과 같습니다
장점
객관적인 분석: 퀀트 투자는 주관적인 판단이 개입되지 않고, 데이터와 통계에 기반하여 투자 결정을 내립니다. 이는 객관적이고 일관된 분석을 가능하게 하며, 투자자의 감정이나 편향에 의한 오류를 최소화할 수 있습니다.
시간적 효율성: 퀀트 투자는 컴퓨터 알고리즘을 활용하기 때문에 대량의 데이터를 신속하게 처리하고 분석할 수 있습니다. 이는 실시간으로 변하는 시장 조건에 빠르게 대응할 수 있고, 시간을 절약할 수 있는 장점을 가지고 있습니다.
체계적인 접근: 퀀트 투자는 체계적인 투자 전략과 규칙을 기반으로 합니다. 이는 투자자가 자신의 투자 원칙을 일관되게 따를 수 있도록 도와주며, 감정적인 판단이나 임시적인 변동에 휘둘리지 않게 합니다.
단점
데이터의 한계: 퀀트 투자는 데이터에 기반하여 분석하고 예측하는데 의존합니다. 따라서, 데이터의 품질과 정확성에 따라 퀀트 투자의 성과가 크게 좌우될 수 있습니다. 잘못된 데이터 입력이나 예측 모델의 한계로 인해 잘못된 투자 결정이 이루어질 수도 있습니다.
시장 변동성에 대한 취약성: 퀀트 투자는 과거 데이터를 기반으로 모델을 구축하고 예측합니다. 그러나 시장은 항상 변동하고 새로운 패턴이 등장할 수 있으며, 퀀트 모델이 이에 대응하지 못할 수도 있습니다. 특히, 금융 시장의 미시 구조 변화나 예기치 못한 사건들은 퀀트 투자 전략의 성과에 영향을 줄 수 있습니다.
인간적 판단의 부재: 퀀트 투자는 주관적인 판단을 배제하기 때문에 투자자의 직관적인 판단이나 경험적 지식이 반영되지 않을 수 있습니다. 이는 퀀트 모델이 특정한 상황에서 제대로 동작하지 않을 수 있는 가능성을 내포하고 있습니다.
안녕하세요. 김옥연 경제·금융전문가입니다.
퀀트 투자라는 것은 AI나 알고리즘을 통해서 자동 매매를 통한 수익 창출을 추구하는 방식인데, 이러한 알고리즘은 수학과 통계를 기반하여 만들어지게 되기 때문에 퀀트 투자에서는 알고리즘의 설정과 정확성이 매우 중요하며 설정이 잘되어 있는 경우 안정적인 수익을 추구할 수 있어요. 하지만 시장의 충격이 예상치 못하는 변수에 의해서 큰 변동폭이 발생하게 되는 경우는 과거 기반의 '통계'에 해당하는 자료가 없기 때문에 이러한 알고리즘 분석의 퀀트 투자매매는 손실을 볼 수 있다는 단점도 있어요
안녕하세요. 김종완 경제·금융전문가입니다.
퀀트투자는 과거 기록의 데이터와 숫자를 바탕으로 향후 시세를 예측하여 투자하는 방식입니다. 데이터가 판단의 근거이므로 사람의 판단이나 감정을 빼고 객관적인 투자를 할 수 있다는 것이 장점이긴 하나, 과거의 기록이 미래를 100% 보장해주지 않는다는 점과 실시간 대응이 어렵다는 점에서 한계를 가지고 있습니다.
안녕하세요. 최현빈 경제·금융전문가입니다.
퀀트투자는 과거의 데이터를 바탕으로 평균적으로 가장 합리적인 판단을 내리도록 세팅된 주식 거래방식입니다.
이는 일반적인 상황에서는 먹힐 수 있지만 예상치 못한 변수가 들어오게 되면 대응이 어려울 수 있습니다.
또한 과거와 같이 미래도 흘러갈 것이라는 보장이 없다는 것이 단점입니다.
그럼에도 퀀트투자가 유행하는 이유는 사람의 감정없이 숫자만 가지고 거래할 수 있다는 장점이 있습니다.
감사합니다.
안녕하세요. 곽주영 경제·금융전문가입니다.
퀀트투자는 데이터에 기반한 투자방법으로 객관성, 효율성이 있다고 여겨져 투자에 있어 인간의 감정이나 주관이 배제되는 장점이 있습니다. 단점으로는 데이터 분석에 한계가 있으며 기업의 미래성장성 등 정성적 분석에는 한계가 있습니다.
안녕하세요. 전중진 경제·금융전문가입니다.
퀀트 투자와 같은 경우에는 사람의 감정을 배제하여
수학적인 투자가 계산 가능하나 무조건적인 수익을
보장하지 않습니다.
안녕하세요. 안동주 경제·금융전문가입니다.
퀀트(Quant)는 계량적, 정략적이라는 Quantative + Analyst(분석가)에서 온말입니다. 자료수집, 측정, 분석을 통해 정보를 얻고 객관적은 수치를 갖고 매매전략을 세우는 방법입니다.
최근에는 퀀트봇을 통해서 알고리즘으로 투자할 수 있는데, 이렇게 되면 감정에 휘둘리는 일 없어 원래 생각한 전략그대로 진행할 수 있습니다.
하지만 기존의 데이터를 분석해 백테이터를 갖고 실행했지만, 과거대로 미래가 되리라는 보장은 없기때문에 생각보다 수익률이 안좋을 수 있습니다.
키움증권의 퀀트봇 프래그램으로 접근해보는 것도 방법입니다
링크 : 퀀트봇 | 인공지능 | 로보마켓 | 투자정보 | 키움증권 (kiwoom.com)
감사합니다.
