한국에선 은행의 레버리지제한 규제로 무엇이 있나요?
해외에선 은행을 대상으로 Basel II 같은 자본규제가 있던데요. 한국의 은행도 똑같은 레버리지 제한 규제를 적용받나요? 아니면 별도의 한국 규제가 있는지 궁금합니다.
4개의 답변이 있어요!안녕하세요. 류경태 경제·금융전문가입니다.
현재 은행 재직중으로 해당 질문에 대해서 답변 드리도록 하겠습니다.
질문자님께서 말씀주신 Basel II는 흔히 말하는 바젤협약에 의한 지표로서 은행의 건전성을 확인하기 위한 지표입니다. 보통 BIS 자기자본비율이라고 하는데, 금융기관이 다양한 리스크에 대응하기 위해 충분히 자본을 보유하고 있는지 판단하기 위한 지표로서 사용하고 있습니다.
이 바젤2협약은 미국과 우리나라 은행이 모두 동일하게 적용하고 있고 은행 시스템도 이 바젤2협약에 따른 규정을 적용하여서 금리산출체계를 만들어 둔 상태입니다. 다만 최근 미국이 바젤3를 시작함에 따라서 우리나라 또한 바젤3로 넘어가기 위해서 은행들의 금리 체계가 변화되고 있습니다. 이 바젤3가 적용되기 시작한 것은 채 2달이 되지 않은 상태라서 은행 외부인분들은 내용을 알지 못하실 것으로 판단됩니다.
바젤3협약이 바젤2협약과 달라지는 점은 은행이 위험가중자산에 대한 평가를 하기 위한 '담보물'에 대한 설정과 관련하여 변화가 있었습니다. 우리가 흔히 동일 담보물에 여신 가능액이 나오게 된다면 '선순위 채권'이나 '후순위 채권'이 차이가 없이 동일한 금리를 적용받았으나 이 바젤3 협약은 선순위에 비해서 후순위의 채권회수율이 떨어지는 것을 반영하였고 이로 인해서 금리 산출체계가 크게 변화하고 있습니다.
답변이 도움이 되었다면 좋겠습니다. 좋은 하루 되세요!
안녕하세요. 정진우 경제·금융전문가입니다.
한국의 은행은 자본 적정성 및 레버리지와 관련된 규제를 포함하여 다양한 규제 및 감독 프레임워크의 적용을 받습니다. 이러한 규정은 은행이 운영을 지원하고 과도한 레버리지와 관련된 위험으로부터 예금자와 기타 이해관계자를 보호할 수 있는 충분한 자본을 유지하도록 하기 위한 것입니다.
한국에서 자본적정성 및 레버리지를 규제하는 주요 프레임워크 중 하나는 은행 자본적정성 프레임워크(CAF)로, 이는 은행이 운영을 지원하고 직면한 위험을 관리하기 위해 적절한 자본을 유지하도록 설계되었습니다. CAF는 바젤 은행감독위원회에서 개발한 바젤 II 프레임워크를 기반으로 하지만 한국 은행 시스템의 특정 상황을 반영하기 위해 몇 가지 추가 요구 사항과 수정 사항이 포함되어 있습니다.
CAF에 따라 한국의 은행은 최소 자본적정성 비율(CAR)을 유지해야 합니다. 이는 위험가중자산 대비 자본의 척도입니다. CAR은 한국 은행의 경우 8% 이상이어야 하며, 이는 Basel II 프레임워크의 최소 요구 사항인 4.5%보다 높습니다. 은행은 또한 자본금에 비해 과도한 수준의 부채를 떠맡지 않도록 하기 위한 레버리지 한도가 적용됩니다.
전반적으로 한국의 은행에 대한 규제 프레임워크는 과도한 차입과 관련된 위험으로부터 예금자와 기타 이해관계자를 보호하기 위해 충분한 자본을 유지하고 책임 있는 방식으로 레버리지를 관리하도록 설계되었습니다.
안녕하세요. 이정훈 경제·금융전문가입니다.
한국도 은행에 레버리지비율을 두고 있습니다. 레버리지비율은 바젤Ⅲ 하에서 등장한 자본완충력 개념입니다. 기본자본(Tier1)을 대출자산과 파생상품·부외항목 등 감독목적 재무제표상의 모든 위험노출액(총 익스포저·EAD)으로 나눠 구합니다. 국제결제은행(BIS)비율과 함께 금융사의 위기 상황 대처능력을 측정하는 지표입니다. BIS비율이 대출자산에 위험가중치를 둬 자산을 조정해 반영한다면 레버리지비율은 위험가중치를 반영하지 않아 자본을 좀 더 직관적으로 나타냅니다.
금융감독원은 레버리지비율, BIS비율 등 자본적정성 지표를 통해 금융사의 경영실태를 평가하고 있습니다. 레버리지비율이 7% 이상일 경우 1등급을 부여하며 6%는 2(+)등급, 5% 이상은 2(0)등급을 부여합니다. 이에 4곳 중 6%를 넘어선 국민은행만 레버리지비율 2(+)등급을 부여받았습니다.
안녕하세요. 전중진 경제·금융전문가입니다.
우리나라와 같은 경우에도 바젤 I을 도입하고 있으며
바젤 II에서 운영리스크 등을 추가하여 도입하고 있습니다.
바젤III와 같은 경우 2023년부터 우리나라에도 도입 예정이니 참고하세요.
