벡터자기회귀모형은 어떠한 것을 말하는 것인가요?

Question

경제관련 용어중에 벡터자기회귀모형(Vector Autoregression)을 알게 되었는데요.

벡터자기회귀모형은 어떠한 뜻으로 사용 되는 지 궁금합니다.

Answer 1

안녕하세요. 정의준 경제·금융전문가입니다.

벡터 자기회귀(Vector Autregression, VAR)는 계량경제학과 금융학에서 여러 시계열 변수 간의 관계를 분석하는 데 사용되는 통계 모델로 단일 변수와 과거 값 사이의 관계만 고려하는 일변량 자기 회귀 모형의 확장 내용입니다.

VAR 모형에서는 여러 시계열 변수를 입력으로 사용하여 각 변수의 미래 값을 예측합니다. 이 모형은 각 변수가 모형의 다른 모든 변수에 영향을 미친다는 가정에 기초하며, 모든 변수의 과거 값은 미래 값을 예측하는 데 사용됩니다.

VAR 모델은 여러 경제 변수 간의 복잡한 상호 관계를 포착하기 위한 유연한 프레임워크를 제공하기 때문에 거시 경제 예측 및 정책 분석에 널리 사용됩니다. 예를 들어, VAR 모델을 사용하여 인플레이션, 경제 성장 및 금리 간의 관계를 분석할 수 있습니다. 이 모형은 한 변수의 변화가 다른 변수에 미치는 영향을 시뮬레이션하고 미래 경제 상황에 대한 예측을 하는 데 사용할 수 있습니다.