퀀트투자는 어떤식으로 투자를 하고, 포트폴리오는 어떻게 되는지요?

Question

요즘 퀀트투자를 많이 한다는데, 수익률. 손실률과 투자포트폴리오가 어떻게 되는지요? 초보 투자자도 쉽게 따라할수 있는지 궁금합니다.

김민준 경제전문가 · Accepted Answer

안녕하세요. 김민준 경제·금융전문가입니다.퀀트 투자는 투자 결정을 수치화된 데이터와 통계 모델링에 근거하여 내리는 방식입니다. 일반적으로, 퀀트 투자자들은 과거 데이터와 경향성을 분석하고, 특정 기업이나 산업군의 재무 데이터나 시장 데이터와 같은 정보들을 활용하여 예측 모델을 만들어 냅니다. 이 모델은 종종 수학적인 알고리즘을 기반으로 하며, 기업의 재무 정보, 시장 조건, 기술적 지표, 거래 등을 분석합니다.퀀트 투자는 주로 양방향 투자 전략으로 이루어지며, 상대적인 가치나 대응하는 지수 등을 기반으로 시장을 분석합니다. 이러한 분석을 통해, 투자자는 주식 선정과 매매를 자동화하고 투자 포트폴리오를 최적화할 수 있습니다.퀀트 투자 전략은 일반적으로 양방향 전략과 반전 전략으로 구분됩니다. 양방향 전략은 시장의 상승과 하락 모두에서 이익을 추구하는 반면, 반전 전략은 주로 시장의 상승이나 하락에 따라 다른 결과를 추구하는 전략입니다.퀀트 투자 전략은 매우 복잡하며, 대부분의 개인 투자자는 자신의 능력과 경험에 맞는 전략을 찾기 어렵습니다. 따라서, 대부분의 퀀트 투자자는 전문적인 투자 회사나 자산운용사에서 일하거나, 자신의 전문 지식을 활용하여 자신의 포트폴리오를 구성합니다.

김종완 경제전문가 · Answer

안녕하세요. 김종완 경제·금융 전문가입니다.퀀트투자는 수학적, 통계학적 모델을 이용해 자동화된 방식으로 포트폴리오를 구성하고 운용하는 투자 전략입니다.일반적으로, 퀀트투자의 방식은 다음과 같습니다.데이터 수집: 주식 가격, 재무정보, 거래량, 기업 이슈 등 다양한 데이터를 수집합니다.데이터 전처리: 수집된 데이터를 표준화하고, 결측치 처리 등의 전처리 과정을 거쳐 정제합니다.모델링: 정제된 데이터를 기반으로 통계학, 수학적 모델 등을 이용해 자동으로 포트폴리오를 구성합니다.백테스트: 특정 기간 동안 모델링된 포트폴리오의 수익률을 검증합니다.운용: 검증된 포트폴리오를 실제로 운용합니다.퀀트투자의 포트폴리오는 일반적으로 주식, 채권, 현금 등의 자산을 다양하게 분산시킨 형태로 구성됩니다. 예를 들어, 주식형 퀀트투자의 경우, 다양한 기업의 주식을 포함한 포트폴리오를 구성하여 리밸런싱 등의 전략으로 관리합니다.퀀트투자는 인간의 판단과 감성에 의한 투자와는 달리, 데이터와 모델링에 기반한 자동화된 방식으로 투자를 수행하기 때문에 일정한 수익률을 예측할 수 있습니다. 그러나, 퀀트투자에도 예측력을 넘어선 불확실성이 존재하기 때문에, 모든 상황에서 항상 수익을 보장할 수는 없습니다. 따라서, 퀀트투자 역시 적극적인 리스크 관리가 필요합니다.

전중진 경제전문가 · Answer

안녕하세요. 전중진 경제·금융전문가입니다.퀸트투자와 같은 경우에는 수학적으로확률에 근거하여 각기의 전략이 있습니다.당연히 예상수익율과 MDD 등이 전략에 따라 모두 다르며퀀트투자 관련 책을 읽어보시길 바랍니다.

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