외국에서 여권과 신분증을 분실하면 어떻게 해야할까요?

외국여행 중 여권과 함께 주민등록증 등 신분증을 분실할 경우에 어디에 도움을 요청할 수 있을까요? 일단 현지 경찰서에 가봐야할까요?