레버리지 2.25배가 가장 수익률 높았다는 통계는 사실인가요?

Question

몇 년 전부터 주식이 굉장히 대중화되면서 일반인들도 여러 연구를 하곤 합니다. 그중에서 미국 주식을 투자할 때 레버리지 비율이 2.25일 때 가장 수익률이 높았다는 통계가 있던데 정말인가요?

Answer 1

미래의 최적 레버리지를 구하기 위해서는 확률과 통계에 근거해야 객관성을 얻고, 보편적인 관점으로 접근해야 설득력을 얻을 수 있을 것이다. 저자는 "몬테카를로 방법(Monte Carlo Method)"로 최적 레버리지에 접근했다. 몬테카를로 방법은 간단사게 설명하자면, 원하는 답을 찾기 복잡할 때 무작위로 숫자를 뽑아내서 시뮬레이션을 돌리는 것이다. 무작위 숫자가 나올 확률과 범위를 구할 때 시뮬레이션의 횟수를 늘릴수록 통계를 이용해 원하는 답의 근사치를 구하게 된다. 30년간 몬테카를로 시뮬레이션 결과의 레버리지 배율별 효율을 비교해봤을 때 비용을 반영하지 않았을 경우와 금투세, 운용수수료등을 반영했을 때 결과를 보면 효율면에서 3배 레버리지가 가장 높은 효율을 보이지 않는다. 비용을 고려하지 않을 때는 2.25배가 최적 레버리지이지만, 비용을 고려했을때에는 2배가 최적 레버리지이다.

Answer 2

미국주식도 여러개가 있는데 그중 에스엔피500른 약 3배 레버리지

나스닥은 약 2.25배 레버리지

다우지수는 약 1.8배 레버리지에서 가장 수익률이 높았던것 겉습니다

정확한수치는 아닐수있슺니다

Answer 3

✅️ 미국 주식이 꾸준히 상승해 왔기 때문에 2.25배 정도의 레버리지가 상승장에서는 수익률 극대화에 도움이 되지만 1987년 검은 월요일이나 2008년 글로벌 금융위기 국면에서는 레버리지 자체가 독이 될 수 있음을 아셔야 합니다.

Answer 4

미국 주식 투자 시 레버리지 비율 2.25가 가장 높은 수익률을 가져왔다는 통계는 참고 자료로 활용할 수 있지만, 투자 전략을 수립하기 전에 다양한 요소들을 종합적으로 고려하고 이런 레버리지를 활용한 통계자료는 아~ 이런게 있구나 하고 넘어가시는게 좋습니다.

Answer 5

일부 연구에서 미국 주식에 투자할 때 레버리지 비율이 2.25일 때 가장 수익률이 높았다고 합니다. 그렇지만 높은 수익률 만큼 위험도 커지기 때문에 신중한 투자가 필요합니다.

Answer 6

레버리지와 같은 경우에는 어떠한 기간을 계산하느냐에 따라서 다릅니다.

그리고 어느지수 등을 추종하는지에 따라서 다르기에 무조건 2.25배가 수익율이 높았다고만은 볼 수 없습니다.