새우를 먹을때 껍데기까지 먹어도 되나요?

새우 먹을 때 껍데기를 까는게 너무 번거롭던데요. 어떤 분은 껍데기를 까지 않고 그냥 드시기도 하시던데요. 껍데기를 먹어도 되나요? 먹는게 건강에 더 좋을까요?