퀀트 투자란 어떤 투자 방식을 말하나요?

Question

퀀트 투자는 정량적 주식 투자방법중 하나라고 들었습니다. 퀀트 투자가 무엇이고 어떻게 하는 것인지 궁금 합닏퀀트 투자법을 다양한 분야에서 사용하고 있나요?

Answer 1

안녕하세요. 김봉수 경제·금융 전문가입니다.

투자란? 퀀트 투자란 ‘Quantitative(정량적)’와 ‘Analyst(분석가)’의 합성어로 PER / PBR / PCR / PSR 등 다양한 지표를 활용해 투자하는 방법이다. 즉, 정량적인 분석이란 뜻으로, 증권사나 기업에서 제공하는 객관적 수치 지표를 갖고 매매 전략을 세워 투자하는 방법이다.

예를 들면 프로그램을 통해 전일 대비 주가가 5% 상승하면 익절을 세팅하고, 고점 대비 7% 이상 하락(MDD)하면 손절하도록 자동 매매 세팅을 하는 것이다.​​​

Answer 2

안녕하세요. 정진우 경제·금융전문가입니다.

퀀트 투자(Quant Investing)는 수학적 및 통계적 모델을 사용하여 데이터를 분석하고 투자 결정을 내리는 투자 방법입니다. 이는 과거 시장 데이터 및 추세를 사용하여 미래 시장 행동을 예측하는 데 사용할 수 있는 패턴을 식별할 수 있다는 생각을 기반으로 합니다. 정량적 투자자는 고급 통계 기법과 수학적 모델을 사용하여 재무 데이터를 분석하고 정보에 입각한 투자 결정을 내립니다.

퀀트 투자는 주식 시장, 선물 시장, 외환 시장 등 다양한 분야에서 사용될 수 있습니다. 예를 들어 주식 시장에서 퀀트 투자자는 알고리즘을 사용하여 시장 동향, 재무 비율 및 기타 요인을 분석하여 실적이 좋을 것으로 예상되는 주식을 식별할 수 있습니다. 또한 모델을 사용하여 위험을 평가하고 포트폴리오를 최적화할 수도 있습니다.

퀀트 투자는 종종 회사의 재무제표, 경영진 및 투자 결정을 내리는 기타 요소의 분석에 의존하는 전통적인 기본 투자와 비교됩니다. 반면 퀀트 투자는 데이터와 모델에 의존하여 투자 결정을 내립니다

Answer 3

안녕하세요. 류경태 경제·금융전문가입니다.

퀀트 투자라는 것은 AI나 알고리즘을 통해서 자동 매매를 통한 수익 창출을 추구하는 매매방식입니다. 이러한 알고리즘은 수학과 통계를 기반하여 만들어지게 되기 때문에 퀀트 투자에서는 알고리즘의 설정과 정확성이 매우 중요한 매매기법이라고 할 수 있습니다. 최근처럼 시장의 충격이 예상치 못하는 변수에 의해서 큰 변동폭이 발생하게 되는 경우는 과거 기반의 '통계'에 해당하는 자료가 없기 때문에 이러한 알고리즘 분석의 퀀트 투자매매는 손실을 볼 가능성도 있기에 꼭 퀀트 투자가 수익을 보장한다고 생각해서는 안됩니다.

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