공포 관련 VIX지수는 어떻게 산출하는건가요?
공포지수라는 VIX지수는 사람 심리에 대한 부분으로 생각되는데 설문조사를 하는걸까요?
혹은 어떤 방식으로 측정하는 건가요?
안녕하세요. 전중진 경제·금융전문가입니다.
VIX 지수와 같은 경우 최근 30일간의 수치를 모두 합해서 평균을 낸 후,
각각의 날짜의 S&P500 수치에서 평균을 뺀 값을 제곱하여 모두 더하여 분산을 구한 뒤,
제곱근으로 계산이 되니 참고하시길 바랍니다.
만족스러운 답변이었나요?간단한 별점을 통해 의견을 알려주세요.안녕하세요. 민창성 경제·금융전문가입니다.
아래 신한금융투자에서 알려준 VIX 계산법인데 언듯 보아도 매우 복잡해 보입니다.
개념적으로 시카고옵션거래소에 상장된 S&P500 지수옵션의 향후 30일 간의 변동성에 대한 시장 기대치 정도로 알고 계시면 될 것 같습니다. 해당 지수는 1993년부터 고안하여 발표하고 있다고 합니다.
만족스러운 답변이었나요?간단한 별점을 통해 의견을 알려주세요.안녕하세요. 성삼현 경제·금융전문가입니다.vix지수는 sp500지수의 변동성을 나타내는것으로 공포지수라고 불리는데 sp500지수의 30일 변동성을 예측하는것으로 알고 있습니다.
만족스러운 답변이었나요?간단한 별점을 통해 의견을 알려주세요.안녕하세요. 류경태 경제·금융전문가입니다.
공포지수라는 VIX지수는 S&P500을 기준으로 산출하고 활용하고 있는데요. 시카고옵션 거래소에서 제공된 VIX지수 계산 방법은 다음과 같습니다.
사실 저도 계산을 해보고 싶어서 찾아보고 대입해보려고도 했지만 복잡한 산술식과 계산식 자체에 대해서도 이해가 잘 되지 않아서 발표되는 지수로만 판단하는 근거로 활용하고 있습니다.
위의 계산방법을 조금 단순하게 표현드리면
S&P 500 지수 만기가 23일보다는 길고, 37일보다는 적은 콜옵션과 풋옵션의 변동 값(시그마1)
현재 기준하여 만기가 짧은 것과 긴 것의 사이의 가중 변동 값(시그마 2)
VIX= 100X 시그마1과 시그마2 루트값
좋은하루 되시고 성투하세요!
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