포트폴리오를 짤 때 MDD는 어느 정도로 두는 것이 적당한가요?

Question

MDD는 자산의 가치가 가장 많이 하락한 것이 얼마나 떨어졌느냐를 보여주는 지표입니다. 여러 자산으로 포트폴리오를 짤 때 MDD는 어느 정도로 두는 것이 적당한가요?

Answer 1

안녕하세요. 박형진 경제전문가입니다.

MDD는 투자 중 자산 가치가 최고점에서 최저점으로 떨어지는 최대 하락폭을 말하는데

보통 안정적인 투자자는 10% 내외로 설정하며 공격적인 투자자는 30%이상도 감수합니다.

본인의 투자 성향에 따라 적절한 설정을 하시는걸 권해드립니다.

참고 부탁드려요~

Answer 2

안녕하세요. 전중진 경제전문가입니다.

개인적으로 mdd

즉 최대낙폭은 포트폴리오에서

개인적으로 20% 이내로 제한하는 것이

비교적 안정성이 크다고 봅니다.

Answer 3

안녕하세요. 인태성 경제전문가입니다.

질문해주신 MDD에 대한 내용입니다.

MDD는 Maximum Drawdown으로 최대 낙폭을 의미하며

이는 투자자의 위험 감수 수준과 투자 목표게 따라서 상이하게 다를 수 있습니다.

다만, 일반적인 내용으로 MDD는 10 ~ 20퍼센트 정도로

유지된다고 합니다.

Answer 4

안녕하세요. 김민준 경제전문가입니다.

포트폴리오 구성 시 MDD는 투자 성향과 기간에 따라 다르지만, 일반적으로 10~15% 수준(안정형), 최대 20% 내외(적극, 균형형)로 두는 것이 원금 회복, 심리 안정 측면에서 적당합니다. 투자 목표와 리스크 허용 범위를 고려해 결정하는 것이 바람직합니다.

Answer 5

안녕하세요. 윤지은 경제전문가입니다.

기업 입장에선 솔직히 부담인데도 넣었다면 상장 이후 주가에 대한 나름의 확신이 있었던 걸로 해석할 수 있습니다. 특히 공모가 근처에서 어느 정도 방어가 될 거란 기대가 깔려 있는 거겠죠. 수요예측 결과가 좋았고 청약도 잘 됐으면 그런 분위기에 힘입어 환매청구권도 자연스럽게 붙는 경우가 많습니다. 근데 여기서 한 가지 조심해야 할 게 있습니다. 무조건 자신감의 표현이라고 보는 건 오해입니다. 의무적으로 붙어야 하는 케이스도 있고 어쩔 수 없이 넣는 경우도 있어서 그 상황까지 같이 봐야 합니다. 전체 맥락을 놓치면 괜히 기대만 커질 수 있습니다.