가계부실 위험지수는 어떤 지표를 말하는건가요?

Question

안녕하세요! 뒤뚱이쿼카9453 입니다. 경제용어를 공부하는 중인데 가계부실위험지수라는 용어를 접하게 되었습니다. 이 용어는 어떤 지수를 말하는 건지 굉장히 어렵습니다. 요 지표는 무엇을 통해서 어떻게 지수를 정하는 것이고 어떤 위험도를 알 수 있는 지 알고 싶습니다. 가계부실위험지수에 대해서 알려주세요~!?

탈퇴한 사용자 · Accepted Answer

안녕하세요. 정진우 경제·금융전문가입니다.가계 파산 위험 지수는 가계가 지급 불능 상태가 되거나 만기일에 부채를 갚지 못할 가능성을 평가하는 데 사용되는 통계적 척도입니다. 일반적으로 지수는 실업률, 금리와 같은 거시경제적 여건뿐만 아니라 가계부채, 소득, 자산 수준 등 지급불능 위험과 관련된 다양한 요인을 기반으로 산출됩니다.가계부실 위험지수를 설정하는 방법은 지표의 특정 목표와 데이터 소스에 따라 몇 가지가 있습니다. 일반적인 접근 방식 중 하나는 통계 모델을 사용하여 일련의 입력 변수를 기반으로 지불 불능 확률을 추정하는 것입니다. 이러한 모델은 가계 파산에 대한 과거 데이터를 기반으로 할 수 있으며 시간이 지남에 따라 경제 상황의 변화를 설명하도록 조정될 수 있습니다.가계 파산의 위험은 개별 가계와 경제 전체에 중대한 결과를 초래할 수 있습니다. 높은 수준의 가계 지급 불능은 재정적 어려움과 사회적 혼란으로 이어질 수 있으며 재정 불안정과 경기 침체의 위험을 증가시킬 수도 있습니다. 이와 같이 가계 파산 위험 지수는 정책 입안자와 금융 기관이 경제 위험을 모니터링하고 관리하는 데 중요한 도구가 될 수 있습니다.

전중진 경제전문가 · Answer

안녕하세요. 전중진 경제·금융전문가입니다.가계부실위험지수란 가구의 소득 등의 흐름을 포함하여금융 및 실물자산 등을 종합적으로 고려하여 가계부채의 부실 위험을평가하는 지표이니 참고하세요.

류경태 경제전문가 · Answer

안녕하세요. 류경태 경제·금융전문가입니다. 가계부실 위험지수라는 것은 가구의 소득 흐름을 포함해서 금융 및 실물 자산까지 종합적으로 평가하여 가계부채의 부실화 위험을 평가하는 지표입니다.  해당 지표를 평가하는데는 가계의 채무상환능력을 검증하는 DSR, 자산 측면을 평가하는 DTA을 결합하여 산출하게 되는데, 가계부실위험지수는 가구의 DSR과 DTA가 각각 40%, 100%일 때 100의 값을 갖도록 설정되어 있습니다.  이 지수값이 100을 초과하게 되면 해당 가구는 '위험가구'로 분류되며, 위험가구는 다시 소득과 자산이 모두 취약한 '고위험가구'와 자산측면이 위험한 '고 DTA가구', 소득이 위험한 '고 DSR'가구로 구분하게 됩니다.  답변이 도움이 되었다면 좋겠습니다. 좋은 하루 되세요!

김윤식 경제전문가 · Answer

안녕하세요. 김윤식 경제·금융전문가입니다.가계부실 위험지수를 나타내는 가장 대표적인 지표가 가계부채비율인데 우리나라의 경우 가계부채비율이 100%를 넘어 세계에서 가장 높은 가계부채비율을 보유하고 있습니다.

Slow but steady · Answer

안녕하세요. 손용준 경제·금융 전문가입니다. 가계 부실 위험 지수(HDRI·Housing Debt Risk Index)는 가구의 소득 흐름은 물론 금융 및 실물 자산까지 종합적으로 고려해 가계 부채의 부실 위험을 평가하는 지표입니다. 개인과 집안의 소득 대출이 얼마나 했는 지에 따라 경제적으로 위험한 상태인지 판단하는 지표입니다. 가계부실위험지수(HDRI)가 100을 넘으면 위험가구로 분류된다고 하는데요. 우리나라의 가계 부채 위험 가구는 총 112만 2천 가구로 집계됐다고 합니다.

탈퇴한 사용자 · Answer

안녕하세요. 이정훈 경제·금융전문가입니다.가계 부채의 부실 위험을 평가하는 지표로, 위험가구를 분류하기 위해 있는 개념입니다. DSR이라고 하는 '원리금상환비율', DTA라고 하는 '부채/자산비율'의 두 가지 지수를 놓고 분류할 수 있습니다. DSR과 DTA 지수가 정해진 100의 값을 넘어서면 '위험가구'라고 분류하며, 위험가구는 다시 3가지로 분류됩니다. DSR과 DTA 지수가 100의 값을 넘은 '고위험가구'와 DSR이 100의 값을 넘은 '고DSR가구', DTA의 값이 100을 넘은 '고DTA가구'가 그 3가지이다. 줄여 말하자면, DSR이나 DTA라는 지수가 높을 수록 해당 가구의 채무상환능력(빚을 갚을 수 있는 능력)이 낮다는 것입니다. 위험가구로 분류돼더라도, 채무상환이 불가능하다는 것을 뜻하지는 않는다고 합니다.