우리나라 첫거래일 5일동안의 수익률이 중요하다고 들었습니다

Question

퀀트적으로 우리나라의 첫거래일 5일동안의 수익률이 플러스이면 그 해에 수익이 날 확률이 높다고 하는데

그 확률은 몇퍼센트인가요?

Answer 1

안녕하세요. 이대길 경제전문가입니다.

국내 주식시장에서 새해 첫 5거래일의 수익률이 양(+)일 경우, 해당 연도의 연간 수익률이 양(+)으로 마감될 확률에 대한 정확한 통계는 현재 공개된 자료로는 확인하기 어렵습니다. 그러나 미국 주식시장의 경우, S&P 500 지수를 기준으로 1950년 이후 데이터를 분석한 결과, 첫 5거래일의 수익률과 연간 수익률 간에 약 69%의 상관관계가 있다는 보고가 있습니다

Answer 2

안녕하세요. 전영균 경제전문가입니다.

과거 통계조사에 따르면 첫 거래일 5일동안의 수익률이 +이면 그 해에 수익이 날 확률인 70%이상이라고 합니다.

첫 거래일의 주가흐름이 해당연도의 주가흐름을 보여준다는 것에서 나온 이론이라고 알고 계시면 좋을 것 같습니다.

Answer 3

안녕하세요. 정현재 경제전문가입니다.

퀀트 투자가 모두 똑같이 움직이는 게 아니라 차이가 있어서 첫거래 5일 동안의 수익률이 플러스라고 해서 특별하게 그 해 수익률과 상관관계가 없습니다.

Answer 4

안녕하세요. 최한중 경제전문가입니다.

우리나라 첫 거래일 5일 동안의 수익률이 플러스일 경우, 그 해의 수익률이 긍정적일 확률이 70%이라는 연구 결과가 있습니다.

이 경향은 상승 모멘텀을 기반으로 한 주식 시장의 예측 가능성을 나타냅니다,.