미국에서 보여주는 공포지수같은게 있잖아요? 그 지표들은 어떻게 계산이 되는건가요?
미국에서 보여주는 공포지수같은게 있잖아요? 그 지표들은 어떻게 계산이 되는건가요?
그 공포지수로 매수매도를 하는 지표로 많이 삼던데 어떻게 계산식이 뽑아지게 되는건가요?
안녕하세요. 정현재 경제전문가입니다.
미국에서 공포 지수로 가장 잘 알려진 지표는 바로 변동성 지수(VIX)입니다. VIX 지수는 S&P 500 지수 옵션 가격에 내재된 예상 변동성을 바탕으로 계산됩니다. 만기가 짧은 다양한 콜옵션과 풋옵션의 가격을 복잡한 수학 공식에 대입하여 산출됩니다.
1명 평가안녕하세요. 최현빈 경제전문가입니다.
공포지수를 산정할 때 주식시장에서 평가되는 여러가지 지표를 기준으로 측정합니다.
시장의 모멘텀이나 옵션지수의 변동등을 종합적으로 고려하여 계산이 되기 때문에
우리가 개인적으로 이를 계산하기는 어렵습니다
따라서 실시간으로 계산을 해주는 CNN 공식 사이트에서 이를 참고하고 있습니다.
감사합니다.
1명 평가안녕하세요. 경제전문가입니다.
VIX는 S&P500 옵션의 변동성 기대치를 수치화한 지표입니다. 시장 불안이 커질수록 상승하며 투자심리 냉각을 의미합니다. 반대로 낮을 수록 낙관론이 강한 시장 분위기를 나타냅니다.
1명 평가안녕하세요. 인태성 경제전문가입니다.
질문해주신 공포지수 계산 방법에 대한 내용입니다.
계산 공식을 글로 쓰기 어려워서 이미지를 첨부해드립니다.
1명 평가안녕하세요. 박형진 경제전문가입니다.
공포지수 VIX라고 있는데 30일동안 S&P500 변동성을 예상해주는 지표입니다.
시장이 불안정해지는 경우 옵션 프리미엄을 비싸게 내는데요. 이는 옵션가격이 상승하면서 VIX가 상승하고 이는 공포 증가로 이어집니다.
시장이 안정적일 경우 옵션이 저렴해지면서 VIX가 하락합니다.
참고 부탁드려요~
1명 평가안녕하세요. 정의준 경제전문가입니다.
VIX(공포지수)는 CBOE에서 S&P500 옵션(콜·풋) 가격을 기반으로 산정됩니다.
향후 30일 변동성을 측정하며,
계산식은 옵션의 내재변동성(IV)을 만기·행사가로 가중 평균한 후 √(365/30) × 100으로 연환산합니다.
매매 신호: VIX 지수가 30(고공포) 밑으로 떨어질 때 시장은 바닥신호로 보고 매수하고,
VIX 지수가 15(저공포)보다 클 때는 과열로 보고 매도합니다.
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